Jornal Internacional de Swarm Intelligence e Computação Evolutiva

Abstrato

O modelo de construção de dados reais usando o movimento browniano fracionário

Valéria Bondarenko e Victor Bondarenko

Neste artigo investigamos as propriedades do movimento browniano fracionário como processo básico de modelos estocásticos de séries temporais. Novo método de estimação do expoente de Hurst está comprovado. Modelo estocástico, que representa uma análise de séries temporais sob a forma de incrementos convertidos em movimento browniano fracionário. O método de verificação da adequação dos modelos propostos. Os resultados da investigação são implementados em software para simulação e análise de dados temporais.