Jornal Internacional de Swarm Intelligence e Computação Evolutiva

Abstrato

Otimização de pesquisa cuco para preços de opções Black Scholes

Manas Xá

O modelo de avaliação de opções de Black Scholes é um dos conceitos mais importantes no mundo moderno das finanças computacionais. No entanto, a sua utilização prática pode ser um desafio, uma vez que um dos parâmetros de entrada deve ser estimado; volatilidade implícita do título subjacente. Quanto mais precisamente estes valores forem estimados, mais precisas serão as estimativas correspondentes dos preços teóricos das opções. Aqui, apresentamos um novo modelo baseado no Cuckoo Search Optimization (CS) que encontra estimativas mais precisas da volatilidade implícita do que o Particle Swarm Optimization (PSO) e o Genetic Algorithm (GA).