Jornal Internacional de Swarm Intelligence e Computação Evolutiva

Abstrato

Caos Estocástico Acoplado e Turbulência Multifractal num Mercado Financeiro Artificial

criticidade organizada; Modelos coevolutivos*

Um modelo de caos estocástico de dinâmica especulativa financeira adaptativa é apresentado e mostrado para capturar várias características-chave da turbulência financeira real, incluindo escala de lei de potência na distribuição de retornos logarítmicos quadrados, assinaturas espectrais 1/f e escala multifractal, o modelo é expandido para um mercado financeiro artificial de múltiplos ativos, levando a um modelo de caos estocástico acoplado de dinâmica especulativa financeira, mostrando evidências de turbulência financeira macroscópica, com excesso de curtose, assinaturas de lei de potência, escala multifractal no nível médio do campo, bem como uma relação entre a sincronização dinâmica e a financeira dinâmica da volatilidade. São abordadas as implicações para a teoria financeira e as aplicações de modelos de caos estocástico acoplado para modelar dinâmicas coevolutivas financeiras complexas